Un séminaire portant sur le thème « Evaluation du Risque Systémique: Identification et monitoring » a été organisé par Bank Al-Maghrib du 8 au 10 janvier 2018 à la ville de Rabat, Maroc. Cette rencontre a été organisée en collaboration avec le Centre d’Etude des Banques Centrales relevant de la Banque d’Angleterre.
Notons également que ce séminaire avait pour but d’étudier et d’évaluer les nouvelles approches installées par les banques centrales ainsi que les entités de régulation afin d’évaluer les risques systémiques sur une base saine, productive et mesurable.
En effet, les majeurs points inscrits au programme de cette rencontre se présentent sous le modèle suivant. Premièrement, le cadre réglementaire et financier britannique, la politique macro prudentielle au Maroc, l’analyse du cycle financier, l’interaction entre politique monétaire et stabilité financière, l’estimation de la probabilité de défaut de chaque banque, le réseaux financiers et applications sur le marché interbancaire, le cas de stress tests de la Banque d’Angleterre, la mesure du risque systémique, l’instruments de fonds propres obligatoires, la construction d’indices de stress financier et puis le développement d’un indice de stabilité financière.
Rappelons que le séminaire a été animé par deux grands experts de la Banque d’Angleterre, en collaboration avec des représentants de Bank Al-Maghrib.
15 Janvier 2018 par Hajar Najih